پیش بینی بورس توسط زنبورها

پژوهشها نشان دادهاند، شبکه های عصبی مصنوعی ظرفیت بالایی برای پیش بینی قیمت متغیرهای مالی و اقتصادی دارند. (مندیگ، 2011)

بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف پیشبینی قیمت سهام، مشاهده میشود که معیارهای ارزیابی عملکرد گوناگون، برای روش توسعه یافته ترکیبی شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی در مقایسه با معیارهای مشابه برای روشهای پیش بینی شبکه عصبی بازگشتی اِلمان (RNN)، شبکه
عصبی پرسپترون چندالیه (BP)، الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC) و الگوریتم ژنتیک (GA)، از عملکرد بهتری برخوردار است.

همانگونه که از نتایج ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف مشخص میشود، مدل توسعه یافته، ازلحاظ معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد، پیش بینی بهتری نسبت به قیمت سهام در بورس تهران ارائه داده است؛ محاسبه معیار “تحلیل سودآوری”، برای ارزیابی بازدهی معامله بر اساس مدل ترکیبی توسعه یافته در این پژوهش در مقایسه با سایر روشهای مرسوم پیش بینی نیز، این یافته را تأیید میکند.

• منبع: راهبرد مديريت مالي
  سال هفتم شماره بیست و پنجم دانشگاه الزهرا (س) دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي